El evento "doble click" no está accesible para su captura, pero sí que se puede activar/personalizar configurando las propiedades del combo "Coleccion" y "ColeccionWhere".
En la propiedad "Coleccion" le pondremos la colección donde debe buscar el objeto
En la propiedad "ColeccionWhere" indicaremos cómo debe construir la sentencia where, indicando con un prefijo "@", el control del formulario donde recoger los valores.


En el formulario Artículos, configuraremos el combo de proveedor preferencial para que al hacerle doble click nos abra el formulario de proveedor.
Lo mismo con el almacén.
Los campos @ hacen referencia al nombre del control, y en el momento de abrir el objeto sustituirá el @xxxx por el dato contenido en ese control. El @xxxxx hace referencia a como se llama el campo en BBDD y no el nombre del control.


 Código VB6:

Sub Show()
     gForm.Controls("IdProveedorPreferencial").coleccion = "Proveedores"
     gForm.Controls("IdProveedorPreferencial").coleccionwhere = "Where IdProveedor=@IdProveedorPreferencial"
     gForm.Controls("IdAlmacenPref").coleccion = "Almacenes"
     gForm.Controls("IdAlmacenPref").coleccionwhere = "Where IdAlmacen=@IdAlmacenPref"
End Sub

Código C#:

using AhoraOCX;
using AhoraCore;
using AhoraSistema;

namespace AhoraScriptsPantalla
{
  public class AhoraCl_frmArticulos : AhoraOCX.AhoraBaseScript
  {
    public void Show()
    {
            IComboUsuario idProveedorPreferencial = (IComboUsuario)gForm.Controls["IdProveedorPreferencial"];
            idProveedorPreferencial.Coleccion = "Proveedores";
            idProveedorPreferencial.ColeccionWhere = "WHERE IdProveedor=@IdProveedorPreferencial";

            IComboUsuario idAlmacenPref = (IComboUsuario)gForm.Controls["IdAlmacenPref"];
            idAlmacenPref.Coleccion = "Almacenes";
            idAlmacenPref.ColeccionWhere = "WHERE IdAlmacen=@IdAlmacenPref";
        }

    }
}